Сравнение FLSPX с FLDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX).
FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и FLDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSPX и FLDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | -1.71% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | -0.84% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FLDOX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции FLDOX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.02% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.43%
FLDOX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSPX и FLDOX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FLDOX в 1.36%.
Доходность на риск
FLSPX vs. FLDOX — Ранг доходности на риск
FLSPX
FLDOX
Сравнение FLSPX c FLDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | FLDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.74 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.80 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.74 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FLSPX и FLDOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и FLDOX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FLDOX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.61% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.65% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и FLDOX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки FLDOX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и FLDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSPX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -18.13% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -5.93% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -18.13% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -18.13% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.45% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.31% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.58% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и FLDOX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSPX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.44% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 5.49% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 8.54% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.23% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 8.62% | +4.99% |