Сравнение FLSPX с FLDOX
FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and FLDOX (Meeder Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - FLSPX is a Long-Short fund managed by Meeder Funds, while FLDOX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLSPX returned 10.86%/yr vs 7.53%/yr for FLDOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLSPX charges 1.52%/yr vs 1.36%/yr for FLDOX.
Доходность
Сравнение доходности FLSPX и FLDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSPX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у FLDOX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции FLSPX превзошли акции FLDOX по среднегодовой доходности: 10.86% против 7.53% соответственно.
FLSPX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.86%
FLDOX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам FLSPX и FLDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 11.01% | 16.15% | 27.96% | 14.00% | -11.49% | 20.56% | -0.23% | 13.03% | -3.96% | 19.30% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 5.96% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
Correlation
The correlation between FLSPX and FLDOX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between FLSPX and FLDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSPX vs. FLDOX — Ранг доходности на риск
FLSPX
FLDOX
Сравнение FLSPX c FLDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSPX | FLDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.73 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 11.65 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSPX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FLSPX и FLDOX
Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки FLDOX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и FLDOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSPX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -18.13% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -5.79% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | -8.56% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -18.13% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -18.13% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.44% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.26% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.35% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSPX и FLDOX
Meeder Spectrum Fund (FLSPX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSPX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.30% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 5.62% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 7.04% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 8.25% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 8.55% | +5.08% |
Сравнение комиссий FLSPX и FLDOX
FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FLDOX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSPX и FLDOX
Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FLDOX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.41% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% | 0.00% |
FLSPX Meeder Spectrum Fund | 4.08% | 4.32% | 17.39% | 8.41% | 2.81% | 5.55% | 0.09% | 0.96% | 1.26% | 6.78% | 2.52% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FLSPX and FLDOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLSPX has higher volatility (3.35%) compared to FLDOX (2.30%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs FLDOX's -18.13%.
FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSPX и FLDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор