PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с CVRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, FLSP returned 16.28% vs 69.09% for CVRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.

FLSP

1 день
0.62%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.94%
1 год
16.28%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.97%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и CVRT

2026 (YTD)202520242023
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%15.56%11.75%-0.92%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%

Correlation

The correlation between FLSP and CVRT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FLSP и CVRT

Секторы
FLSP
CVRT

Технологии

21.1%
42.3%

Финансовые услуги

18.7%
8.3%

Промышленность

14.8%
9.3%

Здравоохранение

9.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.8%

Сырьевые материалы

5.8%
2.2%

Энергетика

4.7%
2.3%

Коммунальные услуги

3.3%
13.8%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Технологии

FLSP
21.1%
CVRT
42.3%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
CVRT
8.3%

Промышленность

FLSP
14.8%
CVRT
9.3%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
CVRT
7.5%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
CVRT
1.4%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
CVRT
3.4%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
CVRT
0.8%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
CVRT
2.2%

Энергетика

FLSP
4.7%
CVRT
2.3%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
CVRT
13.8%

Недвижимость

FLSP
1.2%
CVRT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ

Доходность на риск

FLSP vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.10

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

8.08

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

28.81

-17.05

FLSP vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSP и CVRT

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-20.71%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-8.60%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.00%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.09%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.41%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и CVRT

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.66%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

9.05%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

18.78%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

22.44%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

20.24%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

20.24%

-6.74%

Сравнение комиссий FLSP и CVRT

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и CVRT

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности CVRT в 1.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and CVRT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.05%) compared to FLSP (1.66%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 69.09% vs 16.28% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 69.09% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

FLSP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.48% for CVRT.

FLSP is categorized as Long-Short, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор