Сравнение FLSA с VEXC
FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FLSA tracks the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности FLSA и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSA показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
FLSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.76%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSA и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 2.75% | -8.22% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between FLSA and VEXC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSA vs. VEXC — Ранг доходности на риск
FLSA
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLSA c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSA | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSA и VEXC
Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -12.42% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -5.52% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -2.37% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSA и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSA | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 20.12% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 20.12% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.12% | -0.79% |
Сравнение комиссий FLSA и VEXC
FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSA и VEXC
Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 3.14% | 4.01% | 3.01% | 3.09% | 1.90% | 1.95% | 2.16% | 3.18% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSA and VEXC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FLSA.
FLSA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.46% for VEXC.
FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для FLSA и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор