PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSA с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSA с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSA returned 2.72%/yr vs 8.71%/yr for VEU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FLSA и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

FLSA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.27%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.74%
1 год
3.27%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSA и VEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		5.38%-7.15%-0.29%12.99%-3.58%35.72%3.73%9.46%2.95%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-5.08%

Correlation

The correlation between FLSA and VEU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FLSA и VEU

Секторы
FLSA
VEU

Финансовые услуги

40.5%
23.3%

Сырьевые материалы

15.7%
7.1%

Энергетика

13.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.6%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Промышленность

3.7%
15.7%

Здравоохранение

3.5%
7.1%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.2%

Технологии

1.3%
18.5%

Финансовые услуги

FLSA
40.5%
VEU
23.3%

Сырьевые материалы

FLSA
15.7%
VEU
7.1%

Энергетика

FLSA
13.9%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

FLSA
9.4%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

FLSA
4.7%
VEU
3.2%

Промышленность

FLSA
3.7%
VEU
15.7%

Здравоохранение

FLSA
3.5%
VEU
7.1%

Недвижимость

FLSA
3.0%
VEU
2.0%

Потребительский защитный сектор

FLSA
2.4%
VEU
5.1%

Потребительский циклический сектор

FLSA
1.7%
VEU
8.2%

Технологии

FLSA
1.3%
VEU
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FLSA:
FLSA с KSAFLSA с KWTFLSA с VOOFLSA с AAPLFLSA с QQQMFLSA с VWOFLSA с SPY
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FLSA vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSA
Ранг доходности на риск FLSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSA c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSAVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.09

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.89

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.79

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

10.84

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSA vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSA и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSAVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.09

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLSA и VEU

Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSAVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-61.52%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.43%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.69%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-29.31%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

-0.82%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.93%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSA и VEU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSAVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.45%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.04%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.06%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.20%

+2.20%

Сравнение комиссий FLSA и VEU

FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSA и VEU

Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF		3.81%4.01%3.01%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FLSA and VEU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to FLSA (3.51%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs VEU's -61.52%.

On 5-year performance, VEU leads with 8.71% vs 2.72% for FLSA. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEU has performed better with a 8.71% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FLSA.

FLSA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.60% for VEU.

FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSA и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор