Сравнение FLSA с EZBC
FLSA (Franklin FTSE Saudi Arabia ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLSA returned 3.27% vs -39.64% for EZBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLSA charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLSA и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSA показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLSA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLSA и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 5.38% | -7.15% | -1.44% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLSA and EZBC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSA vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLSA
EZBC
Сравнение FLSA c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSA | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.80 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.39 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.91 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FLSA и EZBC
Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -49.50% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -49.50% | +38.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -49.50% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -16.07% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 28.59% | -23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSA и EZBC
Текущая волатильность для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) составляет 3.51%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSA | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 9.09% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 33.90% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 43.71% | -27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 50.05% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 50.05% | -30.65% |
Сравнение комиссий FLSA и EZBC
FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSA и EZBC
Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 3.81% | 4.01% | 3.01% | 3.09% | 1.90% | 1.95% | 2.16% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
FLSA and EZBC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLSA (3.51%). In terms of maximum drawdown, FLSA dropped -38.31% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLSA leads with 3.27% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLSA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSA has performed better with a 3.27% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for FLSA.
FLSA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for EZBC.
FLSA is categorized as Emerging Markets Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLSA tracks FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for FLSA and 0.19% for EZBC.
FLSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSA и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор