PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRZX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRZX с FRKMX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FLRZX (Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FLRZX returned 6.72%/yr vs 1016.85%/yr for FRKMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRZX charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности FLRZX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRZX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 15,640,638.04%.

FLRZX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
7.04%
С начала года
7.04%
1 год
15.41%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.60%

FRKMX

1 день
15,089,900.00%
1 месяц
15,026,156.79%
6 месяцев
15,640,638.04%
С начала года
15,640,638.04%
1 год
16,302,976.09%
3 года*
5,609.31%
5 лет*
1,016.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRZX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund		7.04%16.43%11.09%15.27%-16.31%13.26%11.68%5.64%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Correlation

The correlation between FLRZX and FRKMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.76

The correlation between FLRZX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FLRZX:
FLRZX с FFGZXFLRZX с FKINXFLRZX с FKGRXFLRZX с LTFIXFLRZX с PADLXFLRZX с FCTKXFLRZX с FRQIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с AAAMX

Доходность на риск

FLRZX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRZX
Ранг доходности на риск FLRZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRZX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRZX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRZXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.15

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5,218,028.60

-5,218,026.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

727,316.16

-727,314.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5,078,659.88

-5,078,657.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

21,305,391.80

-21,305,381.99

FLRZX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRZX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRZX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRZX и FRKMX

Максимальная просадка FLRZX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRZX и FRKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRZXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-16.04%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-3.42%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-4.93%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-16.04%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.54%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.81%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRZX и FRKMX

Текущая волатильность для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 1,192.42%. Это указывает на то, что FLRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRZXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1,192.42%

-1,188.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

1,192.41%

-1,184.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

15,119,929.64%

-15,119,920.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

6,761,838.11%

-6,761,824.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

5,765,888.45%

-5,765,875.98%

Сравнение комиссий FLRZX и FRKMX

FLRZX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRZX и FRKMX

Дивидендная доходность FLRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности FRKMX в 103.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund		6.04%5.73%2.70%2.25%3.94%14.55%2.75%2.97%3.79%2.00%1.89%3.03%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.36%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRZX and FRKMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRKMX has higher volatility (1192.42%) compared to FLRZX (3.80%). In terms of maximum drawdown, FLRZX dropped -30.74% vs FRKMX's -16.04%.

FLRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRZX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор