PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRZX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRZX с FFGZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLRZX (Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FLRZX returned 8.54%/yr vs 4.24%/yr for FFGZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRZX charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.

Доходность

Сравнение доходности FLRZX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRZX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции FLRZX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.54% против 4.24% соответственно.

FLRZX

1 день
0.24%
1 месяц
1.60%
С начала года
7.81%
6 месяцев
8.41%
1 год
19.54%
3 года*
14.73%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.54%

FFGZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.03%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.01%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRZX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund		7.81%16.43%11.09%15.27%-16.31%13.26%11.68%19.21%-6.08%16.98%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		4.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Correlation

The correlation between FLRZX and FFGZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.76

The correlation between FLRZX and FFGZX shifts across timeframes, from 0.74 (10 years) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FLRZX:
FLRZX с FKINXFLRZX с FKGRXFLRZX с FRQIXFLRZX с PADLXFLRZX с LTFIXFLRZX с SSFNXFLRZX с FCTKX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FFOPXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с FXNAXFFGZX с TLT

Доходность на риск

FLRZX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRZX
Ранг доходности на риск FLRZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRZX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRZXFFGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.69

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.96

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

13.26

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRZX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRZX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRZX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRZXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FLRZX и FFGZX

Максимальная просадка FLRZX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRZX и FFGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRZXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-14.94%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-3.33%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-4.76%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-14.94%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-14.94%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.23%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.26%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.74%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRZX и FFGZX

Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund (FLRZX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FLRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRZXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

3.34%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

4.02%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

5.08%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

4.43%

+8.10%

Сравнение комиссий FLRZX и FFGZX

FLRZX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRZX и FFGZX

Дивидендная доходность FLRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FFGZX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.22%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
FLRZX
Franklin LifeSmart 2030 Retirement Target Fund		5.31%5.73%2.70%2.25%3.94%14.55%2.75%2.97%3.79%2.00%1.89%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FLRZX and FFGZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRZX has higher volatility (2.59%) compared to FFGZX (1.51%). In terms of maximum drawdown, FLRZX dropped -30.74% vs FFGZX's -14.94%.

FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRZX и FFGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор