PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с MYCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street. FLRN is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, FLRN returned 4.88% vs 4.60% for MYCF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у MYCF с доходностью 1.63%.

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и MYCF

2026 (YTD)20252024
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%1.48%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%

Correlation

The correlation between FLRN and MYCF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR

Доходность на риск

FLRN vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.18
6.98

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.18
13.23

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

3.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.54

38.53

-16.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

130.06

164.09

-34.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYCF равному 6.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и MYCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNMYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18

6.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.12

-3.63

Просадки

Сравнение просадок FLRN и MYCF

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и MYCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-0.60%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.12%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.03%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и MYCF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.43%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

0.66%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.09%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

1.09%

+3.11%

Сравнение комиссий FLRN и MYCF

И FLRN, и MYCF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и MYCF

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MYCF в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and MYCF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYCF has higher volatility (0.15%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs MYCF's -0.60%.

On 1-year performance, FLRN leads with 4.88% vs 4.60% for MYCF. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLRN has performed better with a 4.88% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN and MYCF have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.40% for MYCF.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 6.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор