Сравнение FLRLX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FLRLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRLX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRLX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | -1.82% | 20.46% | 14.99% | 18.90% | -17.36% | 17.28% | 16.02% | 22.52% | -7.14% | 19.04% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRLX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FLRLX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.81% соответственно.
FLRLX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.96%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRLX и TDIFX
FLRLX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRLX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FLRLX
TDIFX
Сравнение FLRLX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRLX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.07 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 6.12 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.00 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FLRLX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRLX и TDIFX
Дивидендная доходность FLRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRLX Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund | 6.86% | 6.74% | 3.17% | 2.49% | 4.28% | 21.72% | 4.14% | 3.20% | 6.45% | 2.33% | 2.44% | 4.46% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRLX и TDIFX
Максимальная просадка FLRLX за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRLX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -12.21% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -2.84% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -12.21% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -12.21% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -1.83% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -1.77% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRLX и TDIFX
Franklin LifeSmart 2045 Retirement Target Fund (FLRLX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FLRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRLX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.51% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 2.32% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 4.34% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 5.89% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 5.05% | +11.29% |