PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с FGDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLQS returned 12.59%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 3.52%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.04%
1 год
32.27%
3 года*
31.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%5.13%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		3.52%64.15%27.31%12.92%0.91%

Correlation

The correlation between FLQS and FGDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Доходность на риск

FLQS vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.21

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.59

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.07

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.37

-0.98

Просадки

Сравнение просадок FLQS и FGDL

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и FGDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.23%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-19.23%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-19.23%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-17.29%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.84%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.96%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и FGDL

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.99%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.66%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

23.19%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

26.79%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

19.02%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

19.02%

+2.66%

Сравнение комиссий FLQS и FGDL

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и FGDL

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and FGDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDL has higher volatility (5.66%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs FGDL's -19.23%.

On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 12.59% for FLQS. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for FGDL.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while FGDL is Precious Metals. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.15% for FGDL.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор