Сравнение FLQS с CAFG
FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLQS returned 13.64%/yr vs 15.90%/yr for CAFG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.
Доходность
Сравнение доходности FLQS и CAFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQS показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 30.28%.
FLQS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQS и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 12.58% | 5.04% | 8.34% | 17.05% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 30.28% | 0.17% | 6.95% | 21.26% |
Correlation
The correlation between FLQS and CAFG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г. | 0.89 |
The correlation between FLQS and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLQS и CAFG
Секторы
FLQS
CAFG
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
FLQS
CAFG
Промышленность
FLQS
CAFG
Потребительский циклический сектор
FLQS
CAFG
Финансовые услуги
FLQS
CAFG
-
Здравоохранение
FLQS
CAFG
Потребительский защитный сектор
FLQS
CAFG
Недвижимость
FLQS
CAFG
-
Коммунальные услуги
FLQS
CAFG
Энергетика
FLQS
CAFG
Сырьевые материалы
FLQS
CAFG
Коммуникационные услуги
FLQS
CAFG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQS vs. CAFG — Ранг доходности на риск
FLQS
CAFG
Сравнение FLQS c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQS | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.64 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 15.28 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQS и CAFG
Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и CAFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQS | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -23.66% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.13% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | -23.66% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -5.43% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.46% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQS и CAFG
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.65%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQS | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.83% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 13.14% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 17.61% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 19.53% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 19.53% | +2.11% |
Сравнение комиссий FLQS и CAFG
FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQS и CAFG
Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CAFG в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.31% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.28% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
FLQS and CAFG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAFG has higher volatility (4.83%) compared to FLQS (3.65%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs CAFG's -23.66%.
On 3-year performance, CAFG leads with 15.90% vs 13.64% for FLQS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 15.90% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.
FLQS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.31% for CAFG.
FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.59% for CAFG.
CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLQS и CAFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор