Сравнение FLQA.L с HMCH.L
FLQA.L (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FLQA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQA.L returned 12.23%/yr vs -5.06%/yr for HMCH.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQA.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.
Доходность
Сравнение доходности FLQA.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLQA.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLQA.L показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -11.87%.
FLQA.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 30.17%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
HMCH.L
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -14.41%
- С начала года
- -11.87%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам FLQA.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 30.17% | 29.84% | 7.76% | 12.02% | -12.93% | 4.57% | 6.71% | 9.75% | -5.84% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -11.87% | 32.14% | 18.72% | -11.92% | -22.66% | -21.77% | 28.80% | 22.52% | -11.25% |
Correlation
The correlation between FLQA.L and HMCH.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FLQA.L and HMCH.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQA.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
FLQA.L
HMCH.L
Сравнение FLQA.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLQA.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.21 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.45 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLQA.L и HMCH.L
Максимальная просадка FLQA.L за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQA.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQA.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -62.58% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -23.25% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -25.44% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -53.18% | +27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -38.05% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -23.96% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 10.78% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQA.L и HMCH.L
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (FLQA.L) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FLQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQA.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 6.75% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 14.98% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 20.19% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 29.49% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 26.27% | -7.74% |
Сравнение комиссий FLQA.L и HMCH.L
FLQA.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HMCH.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQA.L и HMCH.L
FLQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQA.L Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FLQA.L and HMCH.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQA.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQA.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for HMCH.L.
FLQA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HMCH.L is China Equities. FLQA.L tracks Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index - Net Return, while HMCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Franklin and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for FLQA.L and 0.30% for HMCH.L.
Подберите оптимальное распределение для FLQA.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор