Сравнение FLOS.L с VDST.L
FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.00%/yr vs 3.92%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FLOS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOS.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOS.L торгуется в GBp, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 2.00%.
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOS.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.31% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.00% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between FLOS.L and VDST.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOS.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
FLOS.L
VDST.L
Сравнение FLOS.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOS.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.10 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.59 | 0.70 | +14.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.69 | 1.89 | +76.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOS.L и VDST.L
Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -15.91% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -5.13% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -9.85% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.13% | -15.91% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -5.98% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -7.55% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.90% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOS.L и VDST.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.65% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 5.07% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 6.56% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 8.45% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 8.31% | -4.95% |
Сравнение комиссий FLOS.L и VDST.L
FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOS.L и VDST.L
Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOS.L and VDST.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.
FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while VDST.L is Government Bonds. FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор