Сравнение FLOS.L с IITU.L
FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.00%/yr vs 21.02%/yr for IITU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLOS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам FLOS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.18% | 2.42% | -0.45% | 0.28% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 6.92% |
Correlation
The correlation between FLOS.L and IITU.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
FLOS.L
IITU.L
Сравнение FLOS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.22 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.59 | 1.61 | +13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.69 | 3.87 | +74.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOS.L и IITU.L
Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -41.09% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -16.76% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -28.03% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.13% | -28.03% | +25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -9.99% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.10% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 6.99% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.23%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 7.21% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 16.49% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 21.44% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 26.39% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 23.71% | -20.35% |
Сравнение комиссий FLOS.L и IITU.L
FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOS.L и IITU.L
Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOS.L and IITU.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while IITU.L is Technology Equities. FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор