Сравнение FLMI с EZBC
FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLMI is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLMI returned 8.23% vs -39.64% for EZBC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLMI charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLMI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMI показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.39% | 5.89% | 4.86% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLMI and EZBC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLMI
EZBC
Сравнение FLMI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.86 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.80 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | -1.39 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.91 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FLMI и EZBC
Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -49.50% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -49.50% | +46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -49.50% | +49.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -16.07% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 28.59% | -27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMI и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) составляет 1.00%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 9.09% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 33.90% | -31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 43.71% | -40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 50.05% | -45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 50.05% | -45.33% |
Сравнение комиссий FLMI и EZBC
FLMI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMI и EZBC
Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.87% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FLMI and EZBC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, FLMI dropped -14.66% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLMI leads with 8.23% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLMI has performed better with a 8.23% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for FLMI.
FLMI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for EZBC.
FLMI is categorized as Municipal Bonds, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.30% for FLMI and 0.19% for EZBC.
FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор