Сравнение FLMB с XLEI
FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. FLMB is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FLMB charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности FLMB и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMB показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
FLMB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMB и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 1.89% | 6.84% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between FLMB and XLEI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMB vs. XLEI — Ранг доходности на риск
FLMB
XLEI
Сравнение FLMB c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMB | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMB | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.65 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок FLMB и XLEI
Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMB | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -7.98% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.97% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.52% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMB и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMB | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 13.16% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 13.16% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 13.16% | -7.58% |
Сравнение комиссий FLMB и XLEI
FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMB и XLEI
Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности XLEI в 16.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.75% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLMB and XLEI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.75% for FLMB.
FLMB is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FLMB and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для FLMB и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор