Сравнение FLMB с LVHI
FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FLMB is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FLMB returned 0.67%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FLMB charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности FLMB и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMB показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.
FLMB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMB и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 2.04% | 3.93% | 2.47% | 7.72% | -12.16% | 0.80% | 7.39% | 8.90% | 0.43% | 0.63% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.09% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 3.45% |
Correlation
The correlation between FLMB and LVHI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between FLMB and LVHI shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMB vs. LVHI — Ранг доходности на риск
FLMB
LVHI
Сравнение FLMB c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMB | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.62 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.10 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 21.22 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMB | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.28 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.44 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FLMB и LVHI
Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMB | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -32.31% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -6.08% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -11.99% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -11.99% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.23% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.52% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.46% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMB и LVHI
Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) составляет 1.12%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMB | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 2.89% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 7.50% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 9.45% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 11.06% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 13.76% | -8.18% |
Сравнение комиссий FLMB и LVHI
FLMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMB и LVHI
Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности LVHI в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.74% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 6.10% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FLMB and LVHI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHI has higher volatility (2.89%) compared to FLMB (1.12%). In terms of maximum drawdown, FLMB dropped -17.90% vs LVHI's -32.31%.
On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 0.67% for FLMB. On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 3.74% for FLMB.
FLMB is categorized as Municipal Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.30% for FLMB and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMB и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор