PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с WDC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while WDC (Western Digital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FLKR returned 19.64%/yr vs 63.97%/yr for WDC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 112.26%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 279.64%.

FLKR

1 день
7.15%
1 месяц
17.17%
С начала года
112.26%
6 месяцев
128.12%
1 год
212.42%
3 года*
49.62%
5 лет*
19.64%
10 лет*
—

WDC

1 день
16.10%
1 месяц
35.62%
С начала года
279.64%
6 месяцев
280.15%
1 год
1,076.48%
3 года*
177.90%
5 лет*
63.97%
10 лет*
35.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		112.26%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
WDC
Western Digital Corporation		279.64%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%-8.03%

Correlation

The correlation between FLKR and WDC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between FLKR and WDC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

FLKR vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
16.20

-11.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
7.33

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

2.01

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

52.84

-43.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.27

179.30

-147.03

FLKR vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.63, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 16.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и WDC

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-96.20%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-20.59%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-49.65%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-57.55%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

0.00%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-52.06%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

6.06%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и WDC

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Western Digital Corporation (WDC) имеют волатильность 26.71% и 25.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.71%

25.93%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

55.32%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.33%

67.30%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

49.39%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

48.90%

-20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и WDC

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности WDC в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.82%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.08%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and WDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.71%) compared to WDC (25.93%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (16.20 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор