Сравнение FLJH с NBJP
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. FLJH is passively managed, while NBJP is actively managed. Over the past year, FLJH returned 48.60% vs 39.19% for NBJP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJH показывает доходность 21.36%, а NBJP немного ниже – 21.12%.
FLJH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
NBJP
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 21.36% | 25.26% | 9.95% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 21.12% | 30.41% | -2.65% |
Correlation
The correlation between FLJH and NBJP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FLJH and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. NBJP — Ранг доходности на риск
FLJH
NBJP
Сравнение FLJH c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.75 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 9.70 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и NBJP
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -14.34% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -14.34% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.93% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -3.19% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.05% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и NBJP
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.00%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.85% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 18.36% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 21.18% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.18% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 20.18% | -0.30% |
Сравнение комиссий FLJH и NBJP
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и NBJP
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности NBJP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.84% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.89% | 2.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and NBJP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (8.85%) compared to FLJH (7.00%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, FLJH leads with 48.60% vs 39.19% for NBJP. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJH has performed better with a 48.60% return vs 39.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NBJP.
NBJP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.84% for FLJH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.50% for NBJP.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор