PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLIAX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

FLIAX управляется First Sentier Investors. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIAX и GRHIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		11.98%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%48.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

FLIAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.98%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.95%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с CSUIXFLIAX с FMGIXFLIAX с FSENXFLIAX с FSTEXFLIAX с JEEIXFLIAX с PRNEX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий FLIAX и GRHIX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

FLIAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

3.12

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.48

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

5.65

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

20.93

-19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.12

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между FLIAX и GRHIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и GRHIX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и GRHIX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLIAXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-70.61%

+47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-16.02%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-31.47%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.03%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-18.48%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.34%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и GRHIX

Текущая волатильность для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) составляет 3.26%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLIAXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

8.04%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

20.99%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

29.26%

-12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

29.52%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

29.67%

-13.85%