PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с EIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIAX с EIPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLIAX (First Sentier American Listed Infrastructure Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FLIAX returned 6.23%/yr vs 15.98%/yr for EIPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIAX charges 0.75%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у EIPIX с доходностью 17.83%.

FLIAX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
14.62%
6 месяцев
3.58%
1 год
9.82%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

EIPIX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.35%
С начала года
17.83%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.47%
3 года*
20.70%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIAX и EIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		14.62%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		17.83%11.31%26.74%6.25%16.19%16.13%

Correlation

The correlation between FLIAX and EIPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.72

The correlation between FLIAX and EIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с FMGIXFLIAX с BGLYXFLIAX с GAGEXFLIAX с FSENXFLIAX с CSUIXFLIAX с DHIVX
Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с VLPIX

Доходность на риск

FLIAX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAXEIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.61

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.84

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

5.73

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

18.90

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. EIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EIPIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAXEIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.61

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и EIPIX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и EIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAXEIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-43.98%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-4.51%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.00%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-16.71%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.50%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.02%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.37%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и EIPIX

First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAXEIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.77%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

7.74%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

10.02%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.66%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.72%

-2.90%

Сравнение комиссий FLIAX и EIPIX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и EIPIX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.34%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIAX and EIPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIAX has higher volatility (4.49%) compared to EIPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FLIAX dropped -23.23% vs EIPIX's -43.98%.

EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIAX и EIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор