PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIA с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIA с EZBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLIA is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLIA returned 2.27% vs -39.64% for EZBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLIA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности FLIA и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIA показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.

FLIA

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.27%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIA и EZBC

2026 (YTD)20252024
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.13%2.12%3.33%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between FLIA and EZBC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с BNDXFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с IGOV
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

FLIA vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIA c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.91

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.27

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.80

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-1.39

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIA vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIA и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.91

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FLIA и EZBC

Максимальная просадка FLIA за все время составила -11.24%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIA и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-49.50%

+38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-49.50%

+47.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-49.50%

+48.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-16.07%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

28.59%

-27.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIA и EZBC

Текущая волатильность для Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) составляет 1.18%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

9.09%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

33.90%

-31.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

43.71%

-40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

50.05%

-45.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

50.05%

-45.34%

Сравнение комиссий FLIA и EZBC

FLIA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIA и EZBC

Дивидендная доходность FLIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.69%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FLIA and EZBC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLIA (1.18%). In terms of maximum drawdown, FLIA dropped -11.24% vs EZBC's -49.50%.

On 1-year performance, FLIA leads with 2.27% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLIA has performed better with a 2.27% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FLIA.

FLIA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for EZBC.

FLIA is categorized as International Government Bonds, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.25% for FLIA and 0.19% for EZBC.

FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIA и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор