Сравнение FLHY с LHYAX
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and LHYAX (Lord Abbett High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FLHY returned 4.57%/yr vs 2.11%/yr for LHYAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.88%/yr for LHYAX.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и LHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLHY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у LHYAX с доходностью 1.21%.
FLHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
LHYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам FLHY и LHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.96% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.59% |
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund | 1.21% | 7.44% | 7.25% | 9.84% | -14.97% | 6.16% | 4.56% | 15.11% | -3.98% |
Correlation
The correlation between FLHY and LHYAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between FLHY and LHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. LHYAX — Ранг доходности на риск
FLHY
LHYAX
Сравнение FLHY c LHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLHY | LHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.14 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 9.51 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLHY и LHYAX
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки LHYAX в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и LHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | LHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -31.68% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.02% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -4.87% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -18.67% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.63% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.07% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и LHYAX
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) имеют волатильность 0.92% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | LHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.96% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 2.82% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.68% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.10% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.71% | +2.38% |
Сравнение комиссий FLHY и LHYAX
FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LHYAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и LHYAX
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности LHYAX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHYAX Lord Abbett High Yield Fund | 7.24% | 7.13% | 6.02% | 5.84% | 4.60% | 4.91% | 5.15% | 5.47% | 6.29% | 5.65% | 5.85% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and LHYAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHYAX has higher volatility (0.96%) compared to FLHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs LHYAX's -31.68%.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и LHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор