PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FPXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 5.11%/yr for FPXE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for FPXE.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у FPXE с доходностью 14.30%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-10.50%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%

Correlation

The correlation between FLEU and FPXE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.65

The correlation between FLEU and FPXE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FPXE

Секторы
FLEU
FPXE

Финансовые услуги

24.8%
11.5%

Промышленность

21.0%
24.6%

Технологии

14.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.6%

Коммунальные услуги

7.1%
2.6%

Здравоохранение

5.8%
19.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.0%

Сырьевые материалы

4.3%
8.2%

Энергетика

4.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FPXE
11.5%

Промышленность

FLEU
21.0%
FPXE
24.6%

Технологии

FLEU
14.7%
FPXE
12.5%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FPXE
13.6%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FPXE
2.6%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FPXE
19.7%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FPXE
1.0%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FPXE
8.2%

Энергетика

FLEU
4.0%
FPXE
2.0%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FPXE
2.6%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FPXE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FEP

Доходность на риск

FLEU vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.74

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.84

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

5.73

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FPXE

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-49.55%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.33%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-19.28%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-49.55%

+30.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.12%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-14.69%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FPXE

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеют волатильность 6.75% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.69%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.23%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.71%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.16%

-3.91%

Сравнение комиссий FLEU и FPXE

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FPXE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FPXE

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FPXE в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FPXE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (6.87%) compared to FLEU (6.75%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FPXE's -49.55%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 5.11% for FPXE. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FLEU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.01% for FPXE.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.70% for FPXE.

FPXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор