PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds from Franklin Templeton - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 6.80%/yr for FLSW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 1.77%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-6.19%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FLEU and FLSW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between FLEU and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLSW

Секторы
FLEU
FLSW

Финансовые услуги

24.8%
18.0%

Промышленность

21.0%
13.8%

Технологии

14.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.2%

Коммунальные услуги

7.1%
0.2%

Здравоохранение

5.8%
37.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
14.0%

Сырьевые материалы

4.3%
7.7%

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
1.2%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FLSW
18.0%

Промышленность

FLEU
21.0%
FLSW
13.8%

Технологии

FLEU
14.7%
FLSW
1.1%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FLSW
5.2%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FLSW
0.2%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FLSW
37.4%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FLSW
14.0%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLSW
7.7%

Энергетика

FLEU
4.0%
FLSW

-

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FLSW
1.2%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FLSW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

FLEU vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.86

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.32

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.00

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

3.24

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.86

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLSW

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-28.16%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.38%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.38%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-28.16%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-6.34%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.96%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.11%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLSW

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.13%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.16%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.55%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.71%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.89%

+1.36%

Сравнение комиссий FLEU и FLSW

И FLEU, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLSW

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что сопоставимо с доходностью FLSW в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLSW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 6.80% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLEU and FLSW have nearly identical dividend yields, around 2.09%.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор