PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.01%/yr vs 6.79%/yr for EFNL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%.

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%-1.05%

Correlation

The correlation between FLEU and EFNL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between FLEU and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и EFNL

Секторы
FLEU
EFNL

Финансовые услуги

24.8%
26.0%

Промышленность

21.0%
20.8%

Технологии

14.7%
21.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.6%

Коммунальные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.9%

Сырьевые материалы

4.3%
6.3%

Энергетика

4.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
EFNL
26.0%

Промышленность

FLEU
21.0%
EFNL
20.8%

Технологии

FLEU
14.7%
EFNL
21.4%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
EFNL
6.6%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
EFNL
4.0%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
EFNL
3.5%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
EFNL
2.9%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
EFNL
6.3%

Энергетика

FLEU
4.0%
EFNL
5.2%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
EFNL
2.6%

Недвижимость

FLEU
1.2%
EFNL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

FLEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.78

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.62

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.03

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

21.34

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.78

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLEU и EFNL

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-38.70%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-7.92%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-18.19%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-38.70%

+20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.93%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.23%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и EFNL

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 5.07%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.70%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.87%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.23%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

19.60%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.09%

-1.84%

Сравнение комиссий FLEU и EFNL

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и EFNL

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and EFNL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs EFNL's -38.70%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 6.79% for EFNL. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.07% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор