PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEH с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с EUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 12.05%/yr vs 2.05%/yr for EUDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 3.37%.

FLEH

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%2.25%

Correlation

The correlation between FLEH and EUDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLEH and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEH и EUDV

Секторы
FLEH
EUDV

Финансовые услуги

16.0%
13.6%

Промышленность

15.3%
20.5%

Здравоохранение

14.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

12.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Технологии

7.5%
12.1%

Сырьевые материалы

6.8%
11.2%

Энергетика

5.5%
2.2%

Коммунальные услуги

4.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
EUDV
13.6%

Промышленность

FLEH
15.3%
EUDV
20.5%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
EUDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
EUDV
11.0%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
EUDV

-

Технологии

FLEH
7.5%
EUDV
12.1%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
EUDV
11.2%

Энергетика

FLEH
5.5%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
EUDV
8.9%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
EUDV
4.1%

Недвижимость

FLEH
1.3%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLEH vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEHEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.31

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.20

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

0.55

+4.37

FLEH vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEH и EUDV

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.51%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.63%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.69%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-37.51%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.64%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.55%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.94%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и EUDV

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.17%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.67%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

14.12%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.20%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.90%

+1.35%

Сравнение комиссий FLEH и EUDV

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и EUDV

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EUDV в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and EUDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (4.24%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLEH leads with 12.05% vs 2.05% for EUDV. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 12.05% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FLEH has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.08% for EUDV.

FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.55% for EUDV.

FLEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор