PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEH с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с EUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 11.81%/yr vs 2.28%/yr for EUDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.21%.

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%1.76%

Correlation

The correlation between FLEH and EUDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLEH and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEH и EUDV

Секторы
FLEH
EUDV

Финансовые услуги

16.0%
14.1%

Промышленность

15.3%
21.0%

Здравоохранение

14.8%
16.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Технологии

7.5%
11.3%

Сырьевые материалы

6.8%
11.0%

Энергетика

5.5%
2.2%

Коммунальные услуги

4.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.2%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
EUDV
14.1%

Промышленность

FLEH
15.3%
EUDV
21.0%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
EUDV
16.1%

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
EUDV
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
EUDV

-

Технологии

FLEH
7.5%
EUDV
11.3%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
EUDV
11.0%

Энергетика

FLEH
5.5%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
EUDV
9.5%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
EUDV
4.2%

Недвижимость

FLEH
1.3%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FLEH vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEHEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.01

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.08

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.01

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.03

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEH vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEHEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FLEH и EUDV

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.51%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.63%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-13.69%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-37.51%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.67%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.61%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.22%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и EUDV

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.55%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

11.16%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.06%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.14%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.42%

+0.83%

Сравнение комиссий FLEH и EUDV

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и EUDV

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and EUDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs EUDV's -37.51%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 2.28% for EUDV. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FLEH has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.71% for EUDV.

FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.55% for EUDV.

FLEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор