PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с EPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с EPMB

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLDZ returned 9.37% vs 28.83% for EPMB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.88%/yr for EPMB.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и EPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у EPMB с доходностью 15.51%.

FLDZ

1 день
0.29%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.45%
1 год
9.37%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
2.85%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.22%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и EPMB

2026 (YTD)2025
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.89%8.31%
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		15.51%15.95%

Correlation

The correlation between FLDZ and EPMB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.86

The correlation between FLDZ and EPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и EPMB

Секторы
FLDZ
EPMB

Финансовые услуги

15.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.9%

Промышленность

13.1%
27.4%

Здравоохранение

12.3%
10.4%

Коммунальные услуги

11.6%
1.7%

Энергетика

10.8%
4.0%

Недвижимость

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Технологии

2.8%
21.9%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Финансовые услуги

FLDZ
15.6%
EPMB
13.8%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.4%
EPMB
9.9%

Промышленность

FLDZ
13.1%
EPMB
27.4%

Здравоохранение

FLDZ
12.3%
EPMB
10.4%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.6%
EPMB
1.7%

Энергетика

FLDZ
10.8%
EPMB
4.0%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
EPMB
5.1%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.9%
EPMB
1.1%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.0%
EPMB
2.5%

Технологии

FLDZ
2.8%
EPMB
21.9%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
EPMB
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Harbor Mid Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с IWSFLDZ с MOO
Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с SIHYEPMB с HAPSEPMB с WINNEPMB с VFMOEPMB с OSEA

Доходность на риск

FLDZ vs. EPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c EPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDZEPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.00

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.95

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.25

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

12.36

-7.80

FLDZ vs. EPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EPMB равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и EPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и EPMB

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки EPMB в -8.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и EPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZEPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-8.95%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-8.95%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.49%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-1.46%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.35%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и EPMB

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.83%, в то время как у Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZEPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.27%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.88%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

14.52%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.79%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.79%

+2.07%

Сравнение комиссий FLDZ и EPMB

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EPMB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и EPMB

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EPMB в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.55%1.79%0.00%0.00%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.45%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and EPMB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (4.27%) compared to FLDZ (2.83%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs EPMB's -8.95%.

On 1-year performance, EPMB leads with 28.83% vs 9.37% for FLDZ. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 28.83% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

EPMB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.45% for FLDZ.

They also come from different issuers: RiverNorth and Harbor. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.88% for EPMB.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и EPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор