PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDOX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDOX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		-0.84%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%15.99%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FLDOX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.43% соответственно.

FLDOX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.73%
1 год
9.92%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.02%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLRUXFLDOX с FLCGXFLDOX с FLMFXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLDGXFLDOX с FLDFX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Сравнение комиссий FLDOX и FLSPX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

FLDOX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.09

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.44

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLDOX и FLSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и FLSPX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.65%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%0.00%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и FLSPX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDOXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-27.07%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-9.46%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.01%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-27.07%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.65%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.76%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.35%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и FLSPX

Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 3.44%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDOXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.41%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

9.71%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

15.12%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

13.39%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

13.61%

-4.99%