PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDB с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDB с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FLDB is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FLDB returned 4.19% vs 60.87% for FTEC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLDB charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FLDB и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

FLDB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDB и FTEC

2026 (YTD)20252024
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.28%4.93%4.29%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%21.59%

Correlation

The correlation between FLDB and FTEC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FBNDXFLDB с VTIPXFLDB с FELCFLDB с FUAMX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FLDB vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDB c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDBFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.67
2.97

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.43
3.65

+4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.08

3.76

+21.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

93.63

12.10

+81.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDB vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDB на текущий момент составляет 4.67, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDB и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDBFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67

2.97

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.56

0.99

+2.58

Просадки

Сравнение просадок FLDB и FTEC

Максимальная просадка FLDB за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDB и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDBFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-34.95%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-16.26%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.49%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.56%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

5.05%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDB и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FLDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDBFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

6.43%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

16.14%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

20.63%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

25.23%

-23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

24.69%

-23.38%

Сравнение комиссий FLDB и FTEC

FLDB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDB и FTEC

Дивидендная доходность FLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.45%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FLDB and FTEC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLDB dropped -0.49% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 60.87% vs 4.19% for FLDB. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 60.87% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.

FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.32% for FTEC.

FLDB is categorized as Short-Term Bond, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.20% for FLDB and 0.08% for FTEC.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDB и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор