PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с FELCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCOX с FELCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and FELCX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C) are both mutual funds - FLCOX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while FELCX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLCOX returned 10.35%/yr vs 41.93%/yr for FELCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCOX charges 0.04%/yr vs 1.76%/yr for FELCX.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и FELCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у FELCX с доходностью 85.11%.

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FELCX

1 день
0.49%
1 месяц
23.57%
С начала года
85.11%
6 месяцев
83.35%
1 год
163.44%
3 года*
62.56%
5 лет*
41.93%
10 лет*
36.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCOX и FELCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		85.11%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-13.48%32.42%

Correlation

The correlation between FLCOX and FELCX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.60

The correlation between FLCOX and FELCX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX
Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FTEC

Доходность на риск

FLCOX vs. FELCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c FELCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXFELCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
5.24

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
5.16

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

11.55

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

44.90

-27.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. FELCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа FELCX равного 5.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и FELCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXFELCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

5.24

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и FELCX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки FELCX в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и FELCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOXFELCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-72.55%

+34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-14.71%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-36.53%

+20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-46.47%

+27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-23.57%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.78%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и FELCX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOXFELCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

11.87%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

25.31%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

32.50%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

38.34%

-23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

34.69%

-17.06%

Сравнение комиссий FLCOX и FELCX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELCX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и FELCX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FELCX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		4.51%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCOX and FELCX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELCX has higher volatility (11.87%) compared to FLCOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs FELCX's -72.55%.

FELCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCOX и FELCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор