PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCO с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FLCO is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.11%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FLCO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

FLCO

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.90%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		0.10%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%14.82%-3.06%5.98%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FLCO and LVHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2016 г.

0.11

The correlation between FLCO and LVHI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCO и LVHI

Секторы
FLCO
LVHI

Финансовые услуги

12.6%
23.6%

Здравоохранение

2.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.8%

Промышленность

2.1%
13.4%

Энергетика

1.7%
17.4%

Технологии

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
5.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Финансовые услуги

FLCO
12.6%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

FLCO
2.8%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

FLCO
2.4%
LVHI
5.8%

Промышленность

FLCO
2.1%
LVHI
13.4%

Энергетика

FLCO
1.7%
LVHI
17.4%

Технологии

FLCO
1.1%
LVHI
0.1%

Сырьевые материалы

FLCO
0.5%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

FLCO
0.3%
LVHI
8.7%

Потребительский циклический сектор

FLCO
0.0%
LVHI
5.3%

Недвижимость

FLCO

-

LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

FLCO

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLCO:
FLCO с GABFFLCO с JPIBFLCO с JCPBFLCO с SPABFLCO с AVIGFLCO с BONDFLCO с LQD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FLCO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.14

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
4.29

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.90

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

20.31

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.14

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.42

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.81

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FLCO и LVHI

Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-32.31%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.08%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-11.99%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-11.99%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.16%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.52%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.46%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCO и LVHI

Текущая волатильность для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) составляет 1.45%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.91%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

7.57%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

9.49%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.06%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

13.76%

-6.93%

Сравнение комиссий FLCO и LVHI

FLCO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCO и LVHI

Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		4.67%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLCO and LVHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to FLCO (1.45%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 0.11% for FLCO. On fees, FLCO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLCO has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.67% for FLCO.

FLCO is categorized as Corporate Bonds, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор