Сравнение FLCO с EZBC
FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLCO is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLCO returned 5.18% vs -39.64% for EZBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLCO и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLCO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCO и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 0.59% | 7.53% | 2.34% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLCO and EZBC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCO vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLCO
EZBC
Сравнение FLCO c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCO | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.80 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.39 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.91 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FLCO и EZBC
Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -49.50% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -49.50% | +46.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -49.50% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -16.07% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 28.59% | -27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCO и EZBC
Текущая волатильность для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) составляет 1.42%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 9.09% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 33.90% | -30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 43.71% | -39.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 50.05% | -42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 50.05% | -43.22% |
Сравнение комиссий FLCO и EZBC
FLCO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCO и EZBC
Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 4.65% | 4.60% | 4.63% | 3.83% | 3.85% | 2.85% | 3.99% | 3.39% | 3.86% | 3.33% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
FLCO and EZBC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLCO (1.42%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLCO leads with 5.18% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCO has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCO has performed better with a 5.18% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for FLCO.
FLCO has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for EZBC.
FLCO is categorized as Corporate Bonds, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.19% for EZBC.
FLCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCO и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор