PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-3.00%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%19.91%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

FLCKX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.60%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
10.35%
10 лет*
13.30%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAXFLCKX с VPMAX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий FLCKX и PAGDX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Доходность на риск

FLCKX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.47

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.19

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

16.11

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между FLCKX и PAGDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и PAGDX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.83%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и PAGDX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-38.03%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.80%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-36.66%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.78%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-7.46%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.73%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и PAGDX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.78%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.91%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

25.70%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

24.53%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

25.10%

-1.83%