PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с URNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с URNU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLCH returned 8.94%/yr vs 35.39%/yr for URNU.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for URNU.L.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и URNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у URNU.L с доходностью 8.71%.

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

URNU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-17.50%
С начала года
8.71%
6 месяцев
0.53%
1 год
48.14%
3 года*
35.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и URNU.L

2026 (YTD)2025202420232022
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-8.09%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		8.71%70.50%1.19%39.91%3.95%

Correlation

The correlation between FLCH and URNU.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FLCH и URNU.L

Секторы
FLCH
URNU.L

Потребительский циклический сектор

23.4%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Технологии

12.9%
0.9%

Промышленность

9.1%
25.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.3%

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

3.7%
60.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%
9.0%

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
URNU.L

-

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
URNU.L

-

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
URNU.L

-

Технологии

FLCH
12.9%
URNU.L
0.9%

Промышленность

FLCH
9.1%
URNU.L
25.4%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
URNU.L
4.3%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
URNU.L

-

Энергетика

FLCH
3.7%
URNU.L
60.4%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
URNU.L

-

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
URNU.L
9.0%

Недвижимость

FLCH
1.7%
URNU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY

Доходность на риск

FLCH vs. URNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c URNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHURNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.94

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.55

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.45

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.47

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. URNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа URNU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и URNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHURNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.74

-0.73

Просадки

Сравнение просадок FLCH и URNU.L

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки URNU.L в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и URNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHURNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-38.66%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-33.08%

+15.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-38.66%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.20%

-22.80%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-11.36%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

13.83%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и URNU.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.46%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHURNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

16.01%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

36.13%

-22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

50.94%

-31.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

41.21%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

41.21%

-13.30%

Сравнение комиссий FLCH и URNU.L

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URNU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и URNU.L

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and URNU.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

FLCH is categorized as China Equities, while URNU.L is Commodity Producers Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.65% for URNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и URNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор