PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCH с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с SSGJX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) are both funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while SSGJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, FLCH returned -4.82%/yr vs 8.55%/yr for SSGJX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for SSGJX.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 12.74%.

FLCH

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-14.23%
С начала года
-11.05%
1 год
-4.28%
3 года*
8.54%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
—

SSGJX

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
8.32%
С начала года
12.74%
1 год
26.09%
3 года*
17.32%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-11.05%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		12.74%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%10.93%21.27%-14.19%2.49%

Correlation

The correlation between FLCH and SSGJX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between FLCH and SSGJX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с SSEYXSSGJX с SSCNX

Доходность на риск

FLCH vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHSSGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.83

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.52

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.40

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.00

-9.45

FLCH vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SSGJX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и SSGJX

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SSGJX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и SSGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-36.15%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-11.23%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-13.61%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.45%

-30.19%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-2.47%

-34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-8.26%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.99%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и SSGJX

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.19%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

12.88%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

14.78%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

14.97%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

15.70%

+12.12%

Сравнение комиссий FLCH и SSGJX

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSGJX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и SSGJX

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SSGJX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.43%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.85%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and SSGJX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.18%) compared to SSGJX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs SSGJX's -36.15%.

SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и SSGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор