PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с HIDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с HIDR.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while HIDR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -5.07%/yr vs -8.95%/yr for HIDR.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HIDR.L.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и HIDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLCH торгуется в USD, в то время как HIDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у HIDR.L с доходностью -36.24%.

FLCH

1 день
0.83%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.10%
1 год
3.67%
3 года*
9.03%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—

HIDR.L

1 день
2.18%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-36.24%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-37.53%
3 года*
-19.81%
5 лет*
-8.95%
10 лет*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и HIDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.28%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-36.24%-1.20%-14.61%4.43%3.09%1.47%-8.00%8.24%-9.58%7.14%

Correlation

The correlation between FLCH and HIDR.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.34

The correlation between FLCH and HIDR.L shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и HIDR.L

Секторы
FLCH
HIDR.L

Финансовые услуги

22.8%
62.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Промышленность

13.0%
7.8%

Технологии

12.7%
4.3%

Здравоохранение

8.4%

-

Энергетика

8.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
12.8%

Сырьевые материалы

4.5%
9.6%

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Финансовые услуги

FLCH
22.8%
HIDR.L
62.9%

Потребительский циклический сектор

FLCH
15.4%
HIDR.L

-

Промышленность

FLCH
13.0%
HIDR.L
7.8%

Технологии

FLCH
12.7%
HIDR.L
4.3%

Здравоохранение

FLCH
8.4%
HIDR.L

-

Энергетика

FLCH
8.2%
HIDR.L
0.1%

Коммуникационные услуги

FLCH
5.5%
HIDR.L
12.8%

Сырьевые материалы

FLCH
4.5%
HIDR.L
9.6%

Недвижимость

FLCH
4.2%
HIDR.L

-

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.0%
HIDR.L
2.5%

Коммунальные услуги

FLCH
2.3%
HIDR.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L

Доходность на риск

FLCH vs. HIDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c HIDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHHIDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-1.37

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-2.04

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.79

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-2.30

+2.55

FLCH vs. HIDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HIDR.L равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и HIDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и HIDR.L

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки HIDR.L в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и HIDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHHIDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-58.15%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-48.66%

+31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-58.13%

+32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-58.13%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-50.90%

+15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-18.92%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

16.73%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и HIDR.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 5.86%, в то время как у HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHHIDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

15.37%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

24.62%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

28.01%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

21.84%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

24.76%

+3.12%

Сравнение комиссий FLCH и HIDR.L

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HIDR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и HIDR.L

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HIDR.L в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.57%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		5.93%4.87%3.49%3.49%2.04%1.27%1.75%1.62%1.50%1.14%1.12%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and HIDR.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HIDR.L.

FLCH is categorized as China Equities, while HIDR.L is Asia Pacific Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while HIDR.L tracks MSCI Indonesia NR IDR. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.50% for HIDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и HIDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор