PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с VVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 14.91% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с MXMVXVVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с TIMVXVVOIX с DFVEXVVOIX с ACLAXVVOIX с FASPX

Сравнение комиссий FLCGX и VVOIX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

FLCGX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXVVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.06

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.12

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.01

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VVOIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между FLCGX и VVOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и VVOIX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности VVOIX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и VVOIX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и VVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-61.77%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.06%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-24.01%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-51.52%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.74%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-11.99%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.54%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и VVOIX

Текущая волатильность для Meeder Quantex Fund (FLCGX) составляет 5.71%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.22%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.27%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

22.92%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.06%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

24.19%

-0.66%