PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с NMAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции FLCGX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.67% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с ARFFXNMAVX с NAMAXNMAVX с FIUSXNMAVX с FMPOXNMAVX с CIMDX

Сравнение комиссий FLCGX и NMAVX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии NMAVX в 1.22%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXNMAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.73

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

3.40

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа NMAVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXNMAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLCGX и NMAVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и NMAVX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности NMAVX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и NMAVX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и NMAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-30.93%

-36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.80%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-18.40%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-30.93%

-19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.84%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-3.77%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и NMAVX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.80%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.63%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

14.28%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

13.21%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

15.05%

+8.48%