PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCGX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции FIUSX немного впереди с 10.06%.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FLCGX и FIUSX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.14

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.05

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.84

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FIUSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FIUSX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FIUSX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-56.30%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.92%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-21.69%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-46.38%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.39%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-9.50%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.69%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FIUSX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.71% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.26%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

18.63%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

18.14%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.54%

+2.99%