PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. FLCG is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 28.80% for SCHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и SCHB

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%7.08%

Correlation

The correlation between FLCG and SCHB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between FLCG and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и SCHB

Секторы
FLCG
SCHB

Технологии

53.4%
34.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.1%

Здравоохранение

7.6%
8.9%

Промышленность

5.8%
9.4%

Финансовые услуги

3.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Сырьевые материалы

0.5%
2.0%

Энергетика

0.2%
3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FLCG
53.4%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
SCHB
8.9%

Промышленность

FLCG
5.8%
SCHB
9.4%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
SCHB
12.2%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
SCHB
4.6%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
SCHB
2.0%

Энергетика

FLCG
0.2%
SCHB
3.7%

Недвижимость

FLCG

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

FLCG

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGRO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FLCG vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.39

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.25

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.25

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

14.90

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.39

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLCG и SCHB

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-35.27%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-8.91%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.27%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.11%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.94%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и SCHB

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.97%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.14%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

12.11%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

17.24%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

18.31%

+2.78%

Сравнение комиссий FLCG и SCHB

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и SCHB

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCG and SCHB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 28.80% vs 20.01% for FLCG. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.80% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.05% for FLCG.

FLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор