PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCCX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCCX с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FLCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCCX и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%18.58%25.08%22.21%-8.85%24.54%7.70%30.36%-9.25%16.67%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FLCCX превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.81% соответственно.

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.32%
1 год
21.18%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.59%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с FCNTXFLCCX с FBGRXFLCCX с QQQFLCCX с FMILXFLCCX с FSPGX
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FLCCX и VLUE

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FLCCX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCXVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.67

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.03

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

13.15

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCCX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCCX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCXVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между FLCCX и VLUE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и VLUE

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и VLUE

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCCXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-39.47%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.81%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-27.12%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-39.47%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.91%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-6.08%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.95%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и VLUE

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FLCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCCXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.24%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

12.40%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.61%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.37%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.62%

-0.99%