Сравнение FLCB с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
FLCB и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCB - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 19 сент. 2019 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCB и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.08% | 6.95% | 1.59% | 5.72% | -13.54% | -1.73% | 7.66% | 0.75% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
FLCB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCB и BBAG
FLCB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLCB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
FLCB
BBAG
Сравнение FLCB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.65 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FLCB и BBAG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и BBAG
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FLCB и BBAG
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -18.73% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.61% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -18.06% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.91% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.30% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и BBAG
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.71% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.47% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.90% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.84% | -0.30% |