Сравнение FLBL с BRLN
FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLBL returned 7.28%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLBL charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности FLBL и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBL показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 1.44%.
FLBL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBL и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.73% | 3.59% | 8.26% | 14.83% | 1.04% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.44% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
Correlation
The correlation between FLBL and BRLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBL vs. BRLN — Ранг доходности на риск
FLBL
BRLN
Сравнение FLBL c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBL | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.70 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 10.51 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBL | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.77 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.19 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок FLBL и BRLN
Максимальная просадка FLBL за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBL и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBL | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.52% | -3.85% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.00% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -3.85% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.12% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.31% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.51% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBL и BRLN
Текущая волатильность для Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) составляет 0.67%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что FLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBL | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.80% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.24% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.06% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.73% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 3.73% | +1.98% |
Сравнение комиссий FLBL и BRLN
FLBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBL и BRLN
Дивидендная доходность FLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности BRLN в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.59% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
FLBL and BRLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (0.80%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, FLBL dropped -19.52% vs BRLN's -3.85%.
On 3-year performance, BRLN leads with 7.50% vs 7.28% for FLBL. On fees, FLBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 7.50% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
FLBL has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 6.35% for BRLN.
FLBL is categorized as High Yield Bonds, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.45% for FLBL and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBL и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор