PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%1.53%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLDOXFLBDX с AFLIX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий FLBDX и SCFZX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

FLBDX
Meeder Tactical Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.35

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

9.08

-6.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

3.40

-1.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

6.24

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

25.26

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.35

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

2.73

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.31

-0.35

Корреляция

Корреляция между FLBDX и SCFZX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и SCFZX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и SCFZX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-17.20%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.93%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-4.13%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.31%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-1.09%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.23%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и SCFZX

Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.20%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.03%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.65%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

1.89%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

3.38%

-0.44%