PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 3.16% против 9.43% соответственно.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDOX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Сравнение комиссий FLBDX и FLSPX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.30

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.85

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.09

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

8.44

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FLSPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.70

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между FLBDX и FLSPX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и FLSPX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и FLSPX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-27.07%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-9.46%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-20.01%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-27.07%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.65%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.76%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.35%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и FLSPX

Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 1.11%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.41%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.71%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

15.12%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

13.39%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

13.61%

-10.67%