PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAO с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAO с PBFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, FLAO returned 4.36% vs 12.96% for PBFR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности FLAO и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.65%.

FLAO

1 день
0.04%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAO и PBFR

2026 (YTD)20252024
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		-0.82%3.38%7.04%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between FLAO and PBFR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between FLAO and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAO и PBFR

Секторы
FLAO
PBFR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FLAO
36.2%
PBFR
36.2%

Финансовые услуги

FLAO
11.9%
PBFR
11.9%

Коммуникационные услуги

FLAO
10.9%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLAO
10.1%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

FLAO
8.4%
PBFR
8.4%

Промышленность

FLAO
8.1%
PBFR
8.1%

Потребительский защитный сектор

FLAO
4.9%
PBFR
4.9%

Энергетика

FLAO
3.5%
PBFR
3.5%

Коммунальные услуги

FLAO
2.3%
PBFR
2.3%

Недвижимость

FLAO
1.9%
PBFR
1.9%

Сырьевые материалы

FLAO
1.8%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с FLAO:
FLAO с JANBFLAO с LJULFLAO с MMAXFLAO с BUFPFLAO с PMMYFLAO с SMAXFLAO с CPSP
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

FLAO vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAO
Ранг доходности на риск FLAO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAO c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAOPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.01

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.40

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.66

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

4.62

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

24.33

-21.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAO vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAO и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAOPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.01

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.55

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FLAO и PBFR

Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAOPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-8.50%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-2.82%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.03%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.63%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.53%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAO и PBFR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) составляет 0.31%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что FLAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAOPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.55%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

3.34%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

4.32%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

6.89%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

6.89%

+0.61%

Сравнение комиссий FLAO и PBFR

FLAO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAO и PBFR

FLAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
FLAO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLAO and PBFR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (0.55%) compared to FLAO (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.96% vs 4.36% for FLAO. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLAO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.96% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FLAO.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FLAO.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAO и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор