Сравнение FLAO с ACLO
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FLAO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, FLAO returned 4.36% vs 5.29% for ACLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
FLAO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAO и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | -0.82% | 3.38% | 0.23% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FLAO and ACLO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between FLAO and ACLO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FLAO
ACLO
Сравнение FLAO c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAO | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.39 | -2.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 19.82 | -19.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 165.22 | -162.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 7.26 | -6.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 5.09 | -4.32 |
Просадки
Сравнение просадок FLAO и ACLO
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -1.01% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -0.27% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.01% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.05% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.03% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и ACLO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FLAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.14% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 0.57% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 0.73% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 1.08% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 1.08% | +6.42% |
Сравнение комиссий FLAO и ACLO
FLAO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и ACLO
FLAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAO and ACLO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAO has higher volatility (0.31%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.29% vs 4.36% for FLAO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.29% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for FLAO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for FLAO.
FLAO is categorized as Defined Outcome, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Allianz and TCW. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор