PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAG с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAG с FNDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - FLAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past year, FLAG returned 7.89% vs 32.19% for FNDB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности FLAG и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 14.46%.

FLAG

1 день
-0.68%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.08%
1 год
7.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAG и FNDB

2026 (YTD)2025
FLAG
Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF		-0.18%13.67%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%26.15%

Correlation

The correlation between FLAG and FNDB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.75

The correlation between FLAG and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с FLAG:
FLAG с AIQFLAG с PAVEFLAG с USPXFLAG с USOFLAG с SDIVFLAG с UNOVFLAG с CVSE
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

FLAG vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAG
Ранг доходности на риск FLAG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAG c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAGFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.02

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.23

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

5.14

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

19.75

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAG vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAG и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAGFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.02

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FLAG и FNDB

Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAGFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.29%

-38.17%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.29%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.15%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.66%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.63%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAG и FNDB

Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FLAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAGFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.40%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.60%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.72%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

15.36%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

17.48%

-6.16%

Сравнение комиссий FLAG и FNDB

FLAG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAG и FNDB

Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FNDB в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAG
Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF		1.35%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FLAG and FNDB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAG has higher volatility (2.70%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLAG dropped -9.29% vs FNDB's -38.17%.

On 1-year performance, FNDB leads with 32.19% vs 7.89% for FLAG. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDB has performed better with a 32.19% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLAG.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.35% for FLAG.

FLAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.25% for FNDB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAG и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор