Сравнение FLAG с DTCR
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FLAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FLAG returned 7.89% vs 84.73% for DTCR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
FLAG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAG и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | -0.18% | 13.67% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 39.16% |
Correlation
The correlation between FLAG and DTCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. DTCR — Ранг доходности на риск
FLAG
DTCR
Сравнение FLAG c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAG | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.61 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 6.61 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 20.78 | -17.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.90 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FLAG и DTCR
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -38.98% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -12.89% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.74% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -12.37% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.09% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и DTCR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) составляет 2.70%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FLAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 7.16% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 16.92% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 21.84% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 21.83% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 21.90% | -10.58% |
Сравнение комиссий FLAG и DTCR
FLAG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и DTCR
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.35% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and DTCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.16%) compared to FLAG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLAG dropped -9.29% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 7.89% for FLAG. On fees, FLAG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLAG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
FLAG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.72% for DTCR.
FLAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTCR is REIT. FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор